本章对股票价格指数期货的国内外研究现状进行了述评，介绍了本研究的研究目标、研究内容和拟解决的关键问题。在前述国内外已有研究回顾中，可以看到关于股指期现货市场关系的研究其实已有较为成熟的理论基础，已经形成了在金融市场微观结构理论体系下以Subrahmanyam、Koskinen等学者的研究成果为代表的拓展研究范式。一方面，改进模型放松假设，使模型更为贴近现实市场的微观结构特征以及融入市场发展的新问题、新发现；另一方面，对主要的结论观点采用计量方法进行不同市场样本的实证检验或比较。由于已有理论及模型所能诠释的股指期现货关系已较为清晰，基本能够反映现实中两者的关系的实质所在，涉及股指期现货市场关系的近期文献大都集中于实证分析，而实证分析的结论由于不同市场的微观结构不同而表现出差异，而中国的股指期货合约在2010年4月才上市，因此，对包括中国内地市场在内的多市场实证结果比较显得尤为必要，这就是本书的主要工作重心。