股指期现货市场关系是多层次股票市场微观结构改善的中心议题，是股指期货市场经济功能发挥的本质表现所在，是期现货市场交易策略实现的基础，也是市场监管的重要环节。在全球股指期货高速发展、中国股指期货市场刚刚起步的背景下，通过使用沪深300指数期现货真实生产环境数据与海外邻近代表性市场股指期现货数据，对股指期现货市场关系进行多角度、多方法比较实证研究，从中国内地与多市场证据比较角度，厘清股指期货对现货市场的微观内在关系，使相关机构、群体充分、客观地理解和认识股指期货市场价值作用以及存在和发展的重要意义，尤其是通过突出中国内地市场的期现关系特征，为中国新兴的股指期货研究提供理论基础和实证框架，突出股指期货市场对中国资本市场的重要作用意义，是本书的理论和实践价值所在。